本文针对传统双均线交易策略在非平稳市场环境中的适应性不足问题，提出了一种基于动态调整技术的优化方法。 研究首先通过历史数据回测验证了基础双均线策略的绩效特征，发现其在市场波动率突变时存在显著的参数敏感性。基于此， 本研究创新性地引入 ATR 指标构建动态调整机制，实现交易窗口的自适应优化，并结合波动率筛选条件建立动态选股模型。 实证分析表明，优化后的策略在维持原有趋势捕捉能力的同时，显著提升了风险调整后收益，在 2020-2024 年市场下行期间 展现出更强的稳定性。本研究为量化交易策略的参数动态优化提供了可验证的方法论框架，对提升趋势跟踪类策略的稳健性 具有重要参考价值。